以下みたいに日本語部分がUnicodeでエンコードされた状態のものをどうやってVScode上でデコードするかというお話です。
拡張機能をつかう
「Encoce Decode」という拡張機能を使います。拡張機能欄で検索してください。Unicodeに限らずBase64などのエンコード、デコードもできます。入れておいて損はないはずです。
Encode Decodeの使い方
Ctrl + Alt + Cでメニューが表示されます。
もしくは、Ctrl + Shift + P でコマンドパレットを開き、「convert selection」を選択すると同様の画面が出ます。
自分の目的の項目を選択すると変換されます…と思っていましたが、何も変化なしでした。該当する部分を選択したのち、上記の操作を行わないといけないようです。
検索した部分を選択してデコードする
なので、とりあえず該当部分をどうにかして選択状態にしなければいけません。Unicodeの形式は￥uXXXX（\uXXXX）の形式になっているので、VScodeの検索機能（Ctrl+F、正規表現ON）で
「\\u.{4}」と検索しましょう。
そうすると、以下のように該当する部分が検索状態になります（これは選択状態ではありません）。
検索された部分を選択するには
「Alt + Enter」を押下してください。そうすると選択状態になります。
この状態で、「Encode Decode」（Ctrl+Alt+C）機能を使って、変換します。
無事に変換できました！
ちょっと手順を踏まないと変換することができないというのは残念です。VScodeってマクロ的（操作記憶？）なやつ組めるのかな？調べたことはないですが、これらの操作をまとめて行えればかなり効率化できますね。ちょっと確認してみます。
にしてもVisual Studio Code、拡張機能なしでも十分な機能があります。ユーザも増えて拡張機能もたくさんありますし、自分の好みのエディタを作れるという感じが最高です。